バックテストとフォワードテストの乖離を小さくするためにやっていること
バックテストではいい結果が出ているのにフォワードではお金を捨てるマシーンと化してしまうEA、ありますね。
原因としては過剰最適化、エントリーできないポイント（指標発表でスプレッドが拡大したタイミングなど）でエントリーしているなどがあります。
これらの影響をなるべく小さくするために私はEAを稼働する前にバックテストで以下の確認を行っています。
- 複数業者のヒストリカルデータで確認する
- スプレッドの大きさでどれくらい結果が変わるかを確認する
この2つを確認することでロジックの優位性の確かさをある程度確認できるのではないかと考えています。
どれくらいの差ならOKというのはないのですが、少なくともマイナスになってしまうようなものは運用を避けるべきかと。逆に差が小さいものはロジックの優位性がしっかりしている可能性が高いと思います。
みなさんはどんなことに気を付けてバックテストを行っているでしょうか？
